¿Cómo construir un buen modelo de previsión de la probabilidad de impago o morosidad?

Ignacio JiménezIberinform

Estos modelos deben de ser capaces de proporcionar una estimación fiable de lo que va a ocurrir en el futuro (capacidad predictiva) y de segmentar la población entre deudores buenos y malos (poder discriminante), pero lograrlo no es fácil.

Rating

Mi recomendación es construir el modelo utilizando la metodología SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model and Asses) y tener en cuenta los siguientes puntos:

  • Definir claramente del evento que deseamos predecir ¿Qué entendemos por morosidad?
  • Construir modelos específicos para los distintos tamaños de empresas y sectores económicos.
  • Disponer de un sistema de almacenamiento de la información robusto y ágil.
  • Asegurarnos una buena disponibilidad de la Información:

A) Sistema de Información (Data Mart) orientado al análisis que resuelva de manera eficiente los problemas de disponibilidad de información.

B)  Capacidad de acceso a fuentes de información externas (proveedores de información comercial) e internas.

  • Efectuar un estricto proceso de test y validación del modelo predictivo:

A) La muestra utilizada debe disponer de información estructurada, detallada, con suficiente profundidad histórica y debe de ser representativa de la población empresarial.

B)  Seleccionar las variables de entrada que con más capacidad de explicar el incumplimiento en pagos mediante técnicas estadísticas (Aquellas que presentan un mayor poder  y un número de variables que permitan un mantenimiento y validación adecuado)

  • Revisar frecuentemente el modelo para asegúranos que mantiene su capacidad predictiva y es capaz de identificar anticipadamente los clientes con mayor riesgo de impago.
  • Comprobar regularmente la calidad de la información que utilizamos para mantener el mayor nivel de actualización posible.

 

Más información sobre los rating predictivos de morosidad que utiliza Iberinform en http://bit.ly/cHstDT  y ejemplos de los estudios que publicamos en http://bit.ly/9bg3Uz

Media de morosidad de sectores de España

 

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